La creación de nuevas reglas técnicas en el IGBM mediante la Programación Genética
oleh: Fernando Fernández Rodríguez, Christian González Martel
| Format: | Article |
|---|---|
| Diterbitkan: | ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa 2002-01-01 |
Deskripsi
En este trabajo analizamos la capacidad de generar beneficios de reglas técnicas creadas mediante la programación genética en el Índice General de la Bolsa de Madrid . Esta nueva técnica, que no es mas que una expansión de los algoritmos genéticos, permite generar nuevas reglas de contratación en bolsa mediante procedimientos de optimización basados en la selección natural darwiniana. Se comparará los rendimientos obtenidos con la sencilla estrategia de comprar y mantener así como con las reglas basadas en medias móviles más comúnmente usadas en los mercados.